Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.
В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.
Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.
Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).
Правильный подбор периода для торговли по скользящей средней
Дебютирующие трейдеры часто интересуются, как лучше подобрать период для торговли. Сложного, по сути, ничего нет, главное, уяснить простые истины. Например, период скользящей средней представляет собой число свечей на таймфрейме. Временной период скользящей средней во многом зависит от того, как долго пользователь сможет удерживать сделку.
К примеру, он запланировал держать сделку около 1 часа. В данном случае, подойдет индикатор (12) на 5-ти минутном графике. Очевидно, что это средние цены за 1 час.
Можно действовать немного по-другому. Предположим, есть стремление держать позицию на протяжении 1-2 недель. В этом случае, как никогда, подойдет EMA (7) и (14) на D1. Однако учитывая тот факт, что рабочих дней только 5 в неделе (потому что, выходные в учет не берутся), логичнее взять EMA (5) и (10).
В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average. Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.
Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.
На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.
И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.
Не понимаете ситуацию, лучше пропустите позицию, будет новый день, будут новые сделки. В нашем деле главное сохранить депозит до идеальных позиций.
Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.
И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных бесплатных дневников для трейдера в интернете предостаточно.
Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.
Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!
Торговые сигналы Moving Average стратегии
Стратегия Moving Average предполагает нестандартное применение Скользящих средних в торговле против основного тренда.
Мувинги могут показывать бычий тренд, и тогда идут сигналы на продажу.
Покупать нужно в точке пересечения мувингов в пользу медвежьего тренда.
Трейдеры, использующие такую тактику, стремятся поймать момент завершения тренда, чтобы торговать против него.
Плюсы стратегии:
- позволяет работать на всех торговых инструментах
- весьма эффективна при четком соблюдении правил постановок стопов и тейк-профитов
- при этом правила достаточно гибкие — их можно модернизировать и увеличивать прибыль, сводить к минимуму убытки.
Недостатки стратегий с пересечением скользящих
Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.
Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс – это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.
- В первом случае все хорошо, движение продолжается и трейдер зарабатывает. Тут все хорошо, никаких опасностей, стратегия сработала и валютный спекулянт доволен результатом и горд собой.
- Следующий возможный вариант. Получив сигнал, трейдер окрыленный большими надеждами входит большим лотом, а на рынке вновь происходит смена тенденции или цена заходит во флэт, начиная «болтаться» внутри какого-то ценового коридора. В таком случае скользящие средние на Форекс через короткое время уже покажут сигнал в обратном направлении, а трейдер будет вынужден закрыть позицию с большим «минусом» или, если он пренебрег правилами мани-менеджмента, то и вовсе сожалеть о слитом депозите.
Стратегия на основе четырех скользящих средних
Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.
Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:
- от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
- об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.
Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:
- Валютные пары, индексы и прочие активы;
- использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
- ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
- уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.
Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.
Шаг 1: какая скользящая средняя самая лучшая? EMA или SMA?
У трейдеров всегда один и тот же вопрос: какую скользящую среднюю использовать – EMA (exponential moving average) или SMA (simple moving average)? Различие между EMA и SMA, как правило, очень незначительные, но выбор скользящей средней будет иметь большое влияние на торговлю. Поэтому вот, что здесь нужно знать:
#1 Разница между EMA и SMA
Когда речь заходит о разнице между EMA и SMA, то есть только один ключевой фактор, который их отличает друг от друга – это скорость. EMA движется намного быстрее и поэтому меняет свое направление значительно раньше, чем SMA. EMA придает больший вес последним действиям на рынке, что означает, что когда цена меняет направление движения, EMA распознает это раньше, а SMA реагирует на такие движения значительно дольше.
#2 Плюсы и минусы EMA и SMA
Если говорить о плюсах и минусах EMA и SMA, то здесь все крайне противоречиво. Потому что плюсы EMA являются ее же минусами. Вот что я имею в виду.
EMA реагирует на изменения на рынке быстрее, когда цена меняет направление движения, но это также означает, что у нас может быть много ложных сигналов ввиду слишком быстрого реагирования EMA. Например, когда на рынке происходит коррекционный откат во время восходящего тренда, EMA может слишком рано сигнализировать о том, что произошла смена тренда.
SMA в свою очередь даст такой сигнал значительно позже и это даст возможность сохранить свою сделку и получить больше прибыли. Но в то же время это означает, что SMA может дать слишком запоздалый сигнал, когда входить или выходить из рынка будет уже слишком поздно.
В конце концов выбор EMA или SMA сводится к тому, как вам будет комфортно – быстрые сигналы, или запоздалые. И все будет зависеть от вашего типа торговли. EMA дает много ранних сигналов, но в то же время часть из них будут ложными. SMA будет давать меньше сигналов и все они будут поздними, но в то же время среди них будет меньше ложных сигналов.
Я в своей торговле предпочитаю использовать SMA, т.к. придерживаюсь более консервативных взглядов и это также более подходит для свинг трейдинга.
Небольшой ликбез – что из себя представляет MovingAverage
Этот алгоритм усредняет цену за определенный период. В настройках можно задать:
- период усреднения – какое количество свечей будет использоваться в расчетах;
- какие именно цены нужно усреднять, чаще всего используется цена закрытия;
- метод сглаживания – доступны простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная и сглаженная скользящие средние;
- настройки позволяют задать уровни, получив канал, торговать можно на отбой от его границ.
Период приходится подбирать опытным путем в зависимости от того, с какой целью используется МА. А вот по поводу типа «машки» нужно понимать особенности каждой из них:
- простая – вес каждой свечи один и тот же, то есть просто берется сумма значений цен каждой из свеч периода, заданного в настройках, и делится на количество свечей;
- экспоненциальная – больший вес придается свечам, которые находятся ближе к текущей. Их значимость уменьшается по экспоненциальной зависимости;
- линейно-взвешенная – принцип тот же, просто значимость свечей распределяется по иной зависимости;
- сглаженная МА – главная особенность состоит в том, что учитываются не только свечи, находящиеся в пределах периода, указанного в настройках, но и за его границей.
Трейдинг. Торговля на фондовом рынке.
Это опасно. У вас должна быть своя проверенная методика.» ()Как правило в бой идёт вот такая или подобная картинка:
На ней мы видим две скользящих, с периодами 12 и 24. Скользящая с периодом 12 (она синяя) более быстрая, ближе «льнёт» к ценовому графику, а красная с периодом 24 более медленная, более сглаженная.
Поэтому мы имеем конкретные такие сигналы на открытие и закрытие позиций.А именно: Если быстрая MA пробивает медленную снизу-вверх (т.е.
становится выше) мы покупаем.
И соответственно наоборот. Как мы видим благодаря этой нехитрой тактике на данном часовике SBER’а мы взяли два не хилых таких трэнда и поимели кучу жирного бабоса.
Причем, вот этими зелёными толстенькими линиями я отметил, как показывают сделки наши горе-инструкторы на семинарах.
Не глядя особо на сигналы, с лёгкой своей руки и за 5 минут подарили нам ключ
Использование индикатора с другими методами технического анализа
Так как у этого технического индикатора есть недостаток запаздывания, то его лучше использовать в комплексе с другими методами технического анализа или применять в качестве дополнительных сигналов.
В качестве преимуществ сигналов Moving Average в стратегии для Форекс на скользящих средних можно отметить:
ПЛЮСЫ
- легкость их определения;
- генерирование нескольких типов сигналов;
- использование на рынке Форекс скользящих средних большинством трейдеров, что позволяет принимать их в качестве психологических уровней.
К недостаткам можно отнести:
МИНУСЫ
- запаздывание сигналов;
- генерацию ложных сигналов во флете;
- придание одинакового веса старым и новым ценам, хотя новое значение цен более важно для трейдера.
Золото имеет хорошо документированную корреляцию с реальными процентными ставками, при этом цены растут по мере снижения процентных ставок, а цены падают по мере повышения процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, что приводит к процентной прибыли или убытку с учетом инфляции.
Исторически сложилось так, что цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка опускается ниже 1%. Наблюдая за изменением этой процентной ставки с течением времени, вы можете определить сильную возможность покупки, особенно если вы ищете долгосрочные торговые возможности.
Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, скорее всего, снизит стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU/USD, если реальная процентная ставка достигнет этого порога.
За последние несколько лет в золотодобыче не произошло никаких резких изменений. Это не обязательно связано со стагнацией спроса на золото: хотя золото пользуется спросом и за последнее десятилетие наблюдается общий рост добычи, сегодняшние усилия по добыче золота сталкиваются с более высокими затратами из-за проблем с доступом к подземным запасам золота в труднодоступных местах.
Наиболее доступные запасы золота, по крайней мере, те, которые известны в настоящее время, уже добыты и размещены в мировом запасе. Оставшиеся запасы золота представляют собой гораздо более дорогостоящие операции по добыче, что снижает потенциал прибыли для горнодобывающих предприятий.
Но ограниченное производство не является признаком того, что золото готово к снижению. На самом деле верно обратное: стабильное производство золота может оказать давление на мировой спрос и привести к росту цен, особенно если центральные банки и другие обычные покупатели золота начнут искать этот актив.
Виды торговых систем на основе скользящих средних
Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.
Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.
Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.
Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.
Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.
Стратегии торговли внутри дня
Прежде чем начать разговор о стратегиях для торговли внутри дня, хотел бы отметить, что ни одна стратегия не может обеспечить гарантированный успех. Рыночные условия и грамотный отбор акций для торговли играют важную роль в обеспечении успеха. Следовательно, внутридневные трейдеры должны быть гибкими и практиковать несколько торговых систем, пытаясь приспособиться к различным сценариям. Вот несколько популярных внутридневных стратегий:
- Momentum – торговля на импульсах.
- Разворотная торговая стратегия.
- Стратегия прорывов.
- Gap and Go.
- Формация Бычий флаг.
- Торговая стратегия отката.
- Пересечение скользящих средних.